Palestra: Modelos estatísticos de séries temporais
Mise à jour 04/02/13 18:14.
O IME organizará nesta terça feira, dia 05, uma palestra com o professor Dr. Fabio Fajardo Molinares, sobre Modelos estatísticos de séries temporais para estudar as características de memória curta e longa em processos estacionários: Algumas aplicações econométricas.
Palestrante: Dr. Fabio Fajardo Molinares - formado em Estatística e desenvolveu seu mestrado e doutorado na área de séries temporais. Atualmente, é Prof. Adjunto do DEST - UFES.
Título: Modelos estatísticos de séries temporais para estudar as características de memória curta e longa em processos estacionários: Algumas aplicações econométricas.
Resumo: Neste trabalho são apresentados alguns modelos de séries temporais que permitem estudar a memória de processos estacionários. As metodologias apresentadas para estimação do parâmetro de memória são resistentes para cenários com dados contaminados por dados atípicos. Resultados empíricos e aplicações em dados reais mostram as vantagens da metodologia proposta
Data: 05/fev
Horario: 19hrs
Local: Auditorio do IME (Prédio novo)
Data: 05/fev
Horario: 19hrs
Local: Auditorio do IME (Prédio novo)
Source: IME